Investering og Finansiering Kapitel 5 Udviklingen i banksektoren
Disposition 5.1 Liberalisering og globalisering 5.2 Indtjening gennem gebyrer 5.3 Kundegrundlag og kundebehov 5.4 Elektroniske kunder og bankforretninger 5.5 Data Base Marketing 5.6 Markedssituationen 5.7 Kapitaldækningsregler (Basel II)
5.1 Liberalisering og globalisering Finansielle supermarkeder / koncerner Bank, Realkredit, Forsikring, Pension, Ejd.mægler Globale finansielle ydelser Nye finansielle instrumenter Akkvisitioner i ind- og udland Nye markedspladser og aktører
5.7 Kapitaldækningsregler (CRD) Basel I - fra1988 Kreditrisiko Risikovægt = 1 Ens vægtning af kunder Inkluderer markedsrisiko fra 1996 Basel II Tilpasning af kapitalkrav til de faktiske risici Inkluderer operationel risiko 1.1.2007 ikrafttræden 1.1.2008 avancerede banker med Intern Rating Overgangsregler vedr. max. reduktion i kap.krav
BASEL II – De 3 søjler Søjle 1: Risiko-vurderingerne Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle 2: Tilsynsprocessen Bankens ledelse Finanstilsynet Søjle 3: Offentliggørelse / Markedsdisciplin Krav om offentliggørelse af kapitalkrav, kapital-struktur og risikovurderingsmetoder Ref. Danske Bank
Søjle 1 - Riskovægtede aktiver Solvenskrav: Min. 8% af risikovægtede aktiver Standardmetode Parametre fastsættes af Basel-komiteen samt eksterne rating-bureauer 2 interne metoder Den grundlæggende (Den simple interne) metode Estimation af PD – (Probability of Default) Den avancerede interne metode Estimation af alle parametre: PD, LGD og EAD/CF RAROC (Risk Adjusted Rate On Capital)
Den avancerede interne metode i Danske Bank
PD – Sandsynligheden for misligholdelse
LGD – Forventet tab i %, hvis der sker misligholdelse
EAD / CF – Forventet udbetalt andel af resterende kredit de næste 12 mdr.