F18: Avancerede Paneldata Metoder I1 Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006.

Slides:

Advertisements

Lignende præsentationer

Dummyvariabler 13. oktober 2006

Advertisements

KM2: F221 Kvantitative metoder 2 Specifikation og dataproblemer 2. maj 2007.

Økonometri 1: Specifikation og dataproblemer1 Økonometri 1 Specifikation, og dataproblemer 4. november 2005.

Gentagne tværsnit og panel data II 9. maj 2007

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 14. april 2003.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 26. november 2004.

Økonometri 1 Gentagne Tværsnit og Paneldata II. Gentagne tværsnit og paneldata II 2 Gentagne tværsnit (W ): Opsamling.  Kombinerer tværsnit indsamlet.

Økonometri 1 Mere om dataproblemer Gentagne tværsnit og panel data I.

Økonometri 1: Dummy variable

Økonometri 1: F3 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 15. september 2006.

Økonometri 1 Gentagne tværsnit og panel data I. 2 Gentagne tværsnit og paneldata: Oversigt Observationer over individuelle enheder og tid: Wooldridge.

Økonometri 1: Specifikation og dataproblemer1 Økonometri 1 Specifikation, og dataproblemer 7. april 2003.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 10. december 2004.

Avancerede Paneldata Metoder I

Økonometri 1 Gentagne tværsnit og panel data I 13. november 2006.

Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 21. september 2004.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 5. maj 2003.

Økonometri 1: F81 Økonometri 1 Inferens i den lineære regressionsmodel 2. oktober 2006.

KM2: F221 Kvantitative metoder 2 Gentagne tværsnit og panel data I 7. maj 2007.

Økonometri 1 Gentagne Tværsnit og Paneldata II 20. november 2006.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation II 7. december 2005.

Økonometri 1: Specifikation og dataproblemer1 Økonometri 1 Specifikation, og dataproblemer 9. november 2004.

Økonometri 1: Heteroskedasticitet1 Økonometri 1 Heteroskedasticitet 22. marts 2006.

Økonometri 1: Specifikation og dataproblemer1 Økonometri 1 Specifikation og dataproblemer 2. november 2004.

Instrumentvariabel estimation 21. maj 2007

Økonometri 1: Inferens i den lineære regressionsmodel1 Økonometri 1 Inferens i den lineære regressionsmodel 5. oktober 2004.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation II 28. april 2006.

Økonometri 1 Gentagne tværsnit og panel data I 5. april 2006.

Kvantitative metoder 2: Den multiple regressionsmodel1 Kvantitative metoder 2 Den multiple regressionsmodel 5. marts 2007.

KM2: F251 Kvantitative metoder 2 Instrumentvariabel estimation 14. maj 2007.

Økonometri 1: Dummy variable1 Økonometri 1 Dummy variable 24. marts 2003.

Økonometri 1: Specifikation og dataproblemer1 Økonometri 1 Heteroskedaticitet (Specifikation og dataproblemer) 2. november 2005.

Økonometri 1: Inferens i den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Inferens i den multiple regressionsmodel 3. marts 2003.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation III Prøveeksamen 3. maj 2006.

Kvantitative metoder 2: Den multiple regressionsmodel1 Kvantitative metoder 2 Den multiple regressionsmodel 26. februar 2007.

Økonometri 1: Inferens i den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Inferens i den multiple regressionsmodel 10. marts 2003.

Økonometri 1: Den simple regressionsmodel Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 14. september 2004.

Økonometri 1: F151 Økonometri 1 Specifikation og dataproblemer 10. november 2006.

Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 24. februar 2003.

Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder II. 2 Paneldata metoder Sidste gang: Paneldata med to eller flere perioder og ”fixed effects” estimation. Første-differens.

Økonometri 1 Gentagne tværsnit og panel data I 9. November 2005.

Økonometri 1: F41 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 18. september 2006.

Økonometri 1: F51 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 22. september 2006.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 24. april 2003.

Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder II Introduktion til Instrumentvariabler 27. november 2006.

KM2: F201 Kvantitative metoder 2 Heteroskedasticitet 18. april 2007.

Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 15. februar 2006.

Økonometri 1: Dummyvariabler1 Økonometri 1 Dummyvariabler 21. oktober 2004.

Økonometri 1: Den simple regressionsmodel Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 13. februar 2003.

Økonometri 1: Heteroskedasticitet1 Økonometri 1 Heteroskedasticitet 31. marts 2003.

Økonometri 1: Den simple regressionsmodel Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 7. september 2004.

Kvantitative metoder 2: Den multiple regressionsmodel1 Kvantitative metoder 2 Den multiple regressionsmodel 28. februar 2007.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 30. november 2004.

Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006.

Økonometri 1: F141 Økonometri 1 Specifikation og dataproblemer 6. november 2006.

Økonometri 1: Dummyvariabler1 Økonometri 1 Dummyvariabler 12. oktober 2005.

Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder IIa 30. November 2005.

Økonometri 1: Den simple regressionsmodel Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 14. september 2005.

Økonometri 1: Heteroskedasticitet1 Økonometri 1 Heteroskedasticitet 24. marts 2006.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation 7. december 2004.

Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder II 23. November 2005.

Økonometri 1: Dummyvariabler1 Økonometri 1 Dummyvariabler 15. marts 2006.

Økonometri 1: Afslutningsforelæsning1 Økonometri 1 Afslutningsforelæsning 17. Maj 2006.

Økonometri 1: Den multiple regressionsmodel1 Økonometri 1 Den multiple regressionsmodel 17. september 2004.

Økonometri 1: Heteroskedasticitet1 Økonometri 1 Heteroskedasticitet 29. oktober 2004.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation I 2. December 2005.

KM2: F41 Kvantitative metoder 2 Den simple regressionsmodel 14. februar 2007.

Økonometri 1: Instrumentvariabelestimation1 Økonometri 1 Instrumentvariabelestimation IV 10. maj 2006.

Den multiple regressionsmodel 21. september 2005

Heteroskedasticitet 25. oktober 2005

Præsentationens transcript:

F18: Avancerede Paneldata Metoder I1 Økonometri 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 2 Paneldatametoder Sidste gang: Paneldata begreber og to-periode tilfældet (kap ) Uobserveret effekt modellen: Tids-invariante individ-specifikke effekter, idiosynkratiske effekter Udeladt variabel bias (heterogenitetsbias) Første-differens estimation Politikanalyse med to-periode paneldata: Eksempel: Subsidier til jobtræning I dag: Paneldata med flere perioder og ”fixed effects” estimation (kap. 13.5, 14.1) Andre datastrukturer (kap. 14.3) Tre metoder:  Første-differens estimation med flere end to perioder  ”Within” transformation  Dummyvariabel regression Et simuleret eksempel Eksempel: Subsidier til jobtræning (fortsat).

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 3 Eksempel fra sidste gang: Subsidier til jobtræning Effekt af subsidier til virksomheders efteruddannelses-program: Hypotese: Negativ effekt (= øget produktivitet) Problem:  Uobserverede virksomhedseffekter (ledelsesevner, kapital, …)  … er potentielt relaterede til produktivitet og til tildeling af subsidiet. OLS på ”pooled” sæt af observationer: Diff-in-diff metode: Tegn på positiv heterogenitetsbias i pooled OLS regression

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 4 Datastruktur og model

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 5 Tre metoder til ”fixed effect” estimation

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 6 Tre metoder til ”fixed effect” estimation (2)

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 7 Tre metoder til ”fixed effect” estimation (3)

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 8 Sammenligning af ”fixed effect” metoder

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 9 Sammenligning af ”fixed effect” metoder (2)

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 10 Et simuleret eksempel: n=5, T=3

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 11 Case 1: a og x er positivt korrelerede: Krydsplots af variablerne og deres afvigelse fra tidsgennemsnit

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 12 Case 1: Analytisk graf

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 13 Case 2: a og x er negativt korrelerede

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 14 Case 3: a og x er ukorrelerede

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 15 Jobtræningseksempel med tre perioder Eksempel: Effekten af et subsidie til virksomheders jobtræning. Mål for subsidieprogrammet: At øge produktiviteten for arbejdere i virksomheden. Data for 1987, 1988 og Effekt af subsidiet udstrækkes måske over tid. Model: Estimer med Within estimation. Brug paneldata modul Proc TSCSREG i SAS.

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 16 Paneldata modeller anvendt på andre datastrukturer

F18: Avancerede Paneldata Metoder I 17 Næste gang ”Random effects” modeller: Wooldridge sec Introduktion til sidste emne: Instrument variabel estimation: Wooldridge sec forelæsningsnote. Husk at løse prøveeksamen og afprøve ”upload”. Spørg din øvelseslærer ved øvelserne i næste uge. Vejledende besvarelse på hjemmesiden den 1. december. Gennemgang af opgaven ved forelæsningen den 4. december.