1 Opgave 30 ”Statistisk Sikkerhed for Ep ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS.

Præsentationer af emnet: "1 Opgave 30 ”Statistisk Sikkerhed for Ep ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS."— Præsentationens transcript:

1 1 Opgave 30 ”Statistisk Sikkerhed for Ep ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 En virksomhed har opstillet en model for efterspørgslen efter sine ydelser. Modellen, som man har benyttet, er følgende: Q = aP b I c hvor Q = månedsvis salg i enheder P = pris for produkt i kr. I = disponibel indkomst i 1.000 kr. O p g a v e t e k s t For en periode 2 har man indsamlet 200 samhørende værdier af Q, P og I. Til beregninger

3 3 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS VariabelEstimatStd error a12,14 b-1,20,7 c 2,71,5 Med en logaritmisk transformation af Q, P og I, og under antagelse af, at den logaritmiske transformation er normalfordelt, har man for periode 2 estimeret følgende resultat (mindste kvadraters metode): Spørgsmål Idet vi jo ved, at Q = aP b I c ønskes det undersøgt, om estimatet af b, (= priselasticiteten, Ep) er signifikant større end 1? Giv en tolkning af resultatet.

4 VariabelEstimatStd error a12,14 b-1,20,7 c 2,71,5 1,4 0,7 -1,2 -0,5 +0,2 +1,0 2,1 +0,9 -1,0 < 1 %> ca. 55 % Altså: Er ”b” signifikant større end numerisk 1? Under de givne forudsæt- ninger er ”b”, altså med ca. 45% sandsynlighed større end numerisk 1. 4 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS > ca. 45 %

5 -1,2 -1,0 > ca. 45 %

6 Så derfor vil jeg sige ”Tak for nu”. 6 Til opgavetekst Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS