1 Opgave 29 ”Statistisk Sikkerhed for Ei ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS.

Præsentationer af emnet: "1 Opgave 29 ”Statistisk Sikkerhed for Ei ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS."— Præsentationens transcript:

1 1 Opgave 29 ”Statistisk Sikkerhed for Ei ” Kjeld Tyllesen Erhvervsøkonomi / Managerial Economics Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

2 O p g a v e t e k s t En virksomhed har opstillet en model for efterspørgslen efter sine ydelser. Modellen, som man har benyttet, er følgende: Q = aP b I c hvor Q = månedsvis salg i enheder P = pris for produkt i kr. I = disponibel indkomst i 1.000 kr. For periode 2 har man indsamlet 200 samhørende værdier af Q, P og I. 2 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Til beregninger

3 3 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS VariabelEstimatStd error a10,53 b-1,20,05 c 2,70,2 Med en logaritmisk transformation af Q, P og I, og under antagelse af, at den logaritmiske transformation er normalfordelt, har man for periode 2 estimeret følgende resultat (mindste kvadraters metode): Spørgsmål Idet vi jo ved, at Q = aP b I c ønskes det undersøgt, om estimatet til c, (indkomstelasticiteten, Ei) er signifikant større end 1? Giv en tolkning af resultatet. Til beregninger

4 0,4 0,2 2,7 2,5 +2,3 0,6 2,1 1,0 >99 % < 0,01 % VariabelEstimatStd error a10,53 b-1,20,05 c 2,70,2 Altså: Er ”c” signifikant større end numerisk 1? 4 Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS Så, ja, under de givne forudsætninger er ”c”, altså med mere end 99% sandsynlighed større end numerisk 1. Til opgavetekst

5 Så derfor vil jeg sige ”Tak for nu”. 5 Til opgavetekst Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS