Download præsentationen
Præsentation er lastning. Vent venligst
1
Investering og Finansiering
Kapitel 5 Udviklingen i banksektoren
2
Disposition 5.1 Liberalisering og globalisering
5.2 Indtjening gennem gebyrer 5.3 Kundegrundlag og kundebehov 5.4 Elektroniske kunder og bankforretninger 5.5 Data Base Marketing 5.6 Markedssituationen 5.7 Kapitaldækningsregler (Basel II)
3
5.1 Liberalisering og globalisering
Finansielle supermarkeder / koncerner Bank, Realkredit, Forsikring, Pension, Ejd.mægler Globale finansielle ydelser Nye finansielle instrumenter Akkvisitioner i ind- og udland Nye markedspladser og aktører
4
5.7 Kapitaldækningsregler (CRD)
Basel I - fra1988 Kreditrisiko Risikovægt = 1 Ens vægtning af kunder Inkluderer markedsrisiko fra 1996 Basel II Tilpasning af kapitalkrav til de faktiske risici Inkluderer operationel risiko ikrafttræden avancerede banker med Intern Rating Overgangsregler vedr. max. reduktion i kap.krav
5
BASEL II – De 3 søjler Søjle 1: Risiko-vurderingerne
Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Søjle 2: Tilsynsprocessen Bankens ledelse Finanstilsynet Søjle 3: Offentliggørelse / Markedsdisciplin Krav om offentliggørelse af kapitalkrav, kapital-struktur og risikovurderingsmetoder Ref. Danske Bank
6
Søjle 1 - Riskovægtede aktiver
Solvenskrav: Min. 8% af risikovægtede aktiver Standardmetode Parametre fastsættes af Basel-komiteen samt eksterne rating-bureauer 2 interne metoder Den grundlæggende (Den simple interne) metode Estimation af PD – (Probability of Default) Den avancerede interne metode Estimation af alle parametre: PD, LGD og EAD/CF RAROC (Risk Adjusted Rate On Capital)
7
Den avancerede interne metode i Danske Bank
8
PD – Sandsynligheden for misligholdelse
9
LGD – Forventet tab i %, hvis der sker misligholdelse
10
EAD / CF – Forventet udbetalt andel af resterende kredit de næste 12 mdr.
Lignende præsentationer
© 2024 SlidePlayer.dk Inc.
All rights reserved.